Расчет метрик вероятности и уровня потерь при дефолте

За 8 лет автоматизации в коробочном решении заложены алгоритмы и опыт реализации методологий резервирования компаний «большой четверки»;

Комплекс решений включает:

• имеет функциональные возможности расчета метрик вероятности и уровня потерь по историческим данным согласно методике Банка;

• расчет метрик вероятности и уровня потерь производится в разрезе определенной Банком сегментации (по внутренним рейтингам, по бакетам просрочки и т.д.) и детализации по периодам времени и глубине расчетов;

• возможность обновления данных для статистики на основе накопленной информации в модуле ежедневных расчетах ПО Финист-МСФО9;

• пересчет риск-метрик можно выполнять с выбранной периодичностью (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно);

• имеется возможность расчета макрокоэффициентов на основе значений Росстата и корреляционно-регрессионного анализа данных;

• пересчет статистических показателей осуществляется на ежемесячной основе;

• применяется калибровка значений расчета метрик вероятности;

• имеется опыт реализации методологий резервирования компаний «большой четверки»;

• формирование статистики дефолтов за 5 лет и более;

• расчет коэффициента ССF в разрезе сегментов финансовых инструментов.